Gerenciamento de dinheiro 26 de setembro de 2010 scorpion Eu acho que o sucesso de qualquer coisa não se limita simplesmente a quotFailure está bem, apenas continue fazendo isso até o sucesso. Isso está errado. Isso exige que você arrisque cegamente o que for preciso na esperança de que o sucesso venha no final. Claro, o sucesso virá após uma série de falhas, mas a que preço você pagou e quando eu espero que venha antes de sua vida, a vela se esgote. Você não terá uma pista sobre as respostas porque o seu mantra reside unicamente na base da esperança e não da realidade. 23 de março de 2008 tradingshop Uma Breve Introdução Sobre o Gerenciamento de Dinheiro 26 de novembro de 2007 Tony Jacowski Existem dois tipos de comerciantes de dias - comerciantes de scalper e momentum. O scalper compra e comercializa ações em poucos minutos, enquanto um comerciante de impulso compra ações que flutuam de alto a baixo durante o dia. Mas, no final do dia, o objetivo final de um comerciante de dias é comprar ações e vendê-las com o melhor valor possível. 6 de abril de 2007 scorpion Alguma vez você já se perguntou por que você ganhou tanto lucro com tanta facilidade apenas para perder tudo isso, mais seu diretor em um flash. Então você está negociando sem um bom gerenciamento de dinheiro. Você deve ser disciplinado, ou seus ganhos são garantidos para perder mais cedo ou mais tarde. Saiba agora o gerenciamento de dinheiro Oi, você está vendo como convidado. Para acessar nossos recursos especiais de negociação forex, inscreva-se hoje. Você terá acesso ilimitado aos nossos sistemas, ferramentas, artigos, notícias e muito mais. Junte-se a nós - Baixe MetaTrader 5 Copyright 169 2004-2016, FxFisherman Disclaimer: FxFisherman é uma comunidade on-line de forex e não fornece qualquer tipo de investimento ou serviços de corretagem em mercados financeiros. Gerenciamento de dinheiro em Forex A grande maioria dos comerciantes se obsesiona com a porcentagem de precisão de Seus consultores especializados. A intuição faz com que pareça que, quanto mais vezes um comerciante ganha, maiores as chances ou lucro. Infelizmente, essa abordagem ignora uma variável crítica. O índice médio de ganhos e perdas desempenha um papel igualmente vital na determinação do resultado líquido. Eu conheço muitos seria scalpers. O comércio de alta freqüência é incrivelmente popular, mas muitos comerciantes envolvidos com isso apenas fazem isso porque coloca pontos fáceis no quadro. Eles não buscam uma estratégia porque tem alguma expectativa positiva. Em outras palavras, eles estão jogando e não negociando. Uma das razões pelas quais eu amo tanto o comércio e por que geralmente não gosto do jogo, é que você está sempre no controle do pagamento potencial e da relação de pagamento. Quando eu jogo blackjack, eu só controle o risco e o pagamento. Não controlo a proporção do pagamento. It8217s sempre 1: 1. Minhas decisões no blackjack só podem melhorar realisticamente as chances de 50. Mais do que provável, o jogo do meu jogo irá diminuir as chances abaixo desse limite. Tomar decisões repetidamente resultará em um erro humano. É nossa natureza. Quando eu abrir minha conta forex, cada comércio começa uma nova rodada no jogo. A diferença crítica entre o comércio e o blackjack é que eu controle a proporção do pagamento, além de eu ainda controlar o risco e a quantidade do pagamento. O resultado líquido ainda pode se mover contra mim devido a chance aleatória. A distinção fundamental é que o resultado típico deve mudar a meu favor com um sistema de comércio algorítmico. Um dos meus livros de negociação favoritos é Van Tharp8217s Trade Your Way To Financial Freedom. Nós estaremos falando sobre isso em breve, o próximo item na lista de leitura de Jon Rackley8217s. Um dos meus aspectos favoritos do livro é a ênfase nas estratégias de gestão monetária e na expectativa comercial. O termo gerenciamento de dinheiro conhece muitas coisas para muitas pessoas. A frase mais precisa seria descrevê-la como uma estratégia de dimensionamento de posição. Ao entrar em um comércio, você precisa realmente saber: Qual é a perda esperada como uma porcentagem da conta Qual é o ganho esperado como uma porcentagem da conta Qual é a porcentagem de precisão de minhas negociações Responder essas perguntas conduz com precisão a decisão de como Muitos lotes, contratos ou compartilhamentos para o comércio. Controlar o tamanho leva ao controle dos resultados. Quando você controla os resultados, você obtém um lucro ideal para seus esforços. Gerenciamento de dinheiro fracionado fixo Observe que eu disse porcentagem da conta nos itens com marcadores e não o valor em dólar do comércio. Pensar em termos de dólares é mais fácil para a mente. Os problemas são que ignora os maravilhosos benefícios do crescimento exponencial. Todo assessor financeiro na Terra avisa que o interesse composto, que é uma forma de crescimento exponencial, é a força mais forte que trabalha para você com investimentos ou contra você com dívidas. Aplicando o mesmo conceito à negociação, você deseja colocar o poder do crescimento composto do seu lado. A fórmula fracionada fixa é uma maneira feia de dizer-lhe para usar o crescimento exponencial em sua estratégia comercial. Digamos, por exemplo, que você escolhe arriscar 1 da conta de negociação com base na distância até a perda de parada. Se você tiver uma conta de negociação de 10.000, isso significa que apenas 100 de risco. Diga que o comércio funciona e que você fez 100. O próximo comércio deve arriscar 101. Tente não rolar seus olhos para aquele. Arriscar um dólar extra parece trivial e imperdível. Eu asseguro que não é. I8217m realmente não tenho certeza de como explicar como todas essas pequenas diferenças se somam, mas sim. Eu escrevi uma calculadora de gerenciamento de dinheiro há alguns anos atrás, que calculou a forma como o gerenciamento de dinheiro fracionado fixo afeta os retornos. As coisas pequenas realmente se somam. Com uma probabilidade muito pequena de ganhar e as chances de 50:50, os retornos foram predominantemente maiores quando se usava uma abordagem fracionada fixa ao invés de uma abordagem de lote fixo. Você deve aumentar o tamanho da posição após os vencedores e diminuir o tamanho da posição após os perdedores. A precisão de porcentagem é meio importante Se eu paguei 1 por cada vitória e você ganhou 99 do tempo, você deve jogar meu jogo. Você não tem informações suficientes para tomar uma decisão ainda. Você precisa descobrir o que acontece quando você perde. Se você perder 100 ou mais no comércio que só perde 1 vez em 100, você nunca deve jogar meu jogo. Você perderá se você jogar com muita frequência. E não, não existe tal coisa de apenas jogar dez vezes e parar. Você tem o mesmo risco de perder no primeiro comércio que você faz no 100º. It8217s não é seguro para jogar. A única maneira que você deve decidir jogar é se o pagamento total for melhor que o mesmo. O resultado total de vitórias é igual a 99 transações 1trade 99. A única perda deve ser inferior a 99 para me dar a luz verde em reprodução. Se eu perder 80 vezes e fazer 99 nos testes remanescentes, então terei um índice de perda de ganhos médio de 9980 1,24. Um sistema como esse seria selvagem em meu favor. Uma precisão vencedora de 60 é muito mais provável que aconteça no mundo comercial. Let8217s dizem que eu faço 100 em cada comércio vencedor. Meu valor total vencedor é de 60 negócios (de 100) 100trade 6.000. A perda média máxima que este sistema poderia tolerar é: a perda média máxima que podemos tolerar é de 6.000 40 negócios 150. Eu deveria considerar negociar este sistema se a perda média chegar em 149 ou menos. Quanto menor a perda média, maior o resultado líquido. Fórmula Kelly para Forex Trading Um problema que enfrentamos com as estratégias de gerenciamento de dinheiro é escolher a porcentagem da conta para o risco. A diferença entre arriscar 1 ou arriscar 2 do patrimônio da conta é simplesmente uma proporção. Uma das opções oferece um perfil de risco e recompensa adequado ao comerciante ou não possui. Quanto maior o apetite por risco e recompensa, maior o número envolvido. A fórmula de Kelly remove a proporcionalidade da questão e assume uma abordagem diferente: como faço a maior soma de dinheiro ao longo do tempo usando minhas estatísticas comerciais. O objetivo é fazer o máximo de dinheiro sem se chamar a margem. A fórmula a ser usada é K W 8211 (1-W) R onde: K porcentagem de capital para ser colocado em um único comércio. W porcentagem histórica de um sistema de negociação. R Relação histórica histórica da WinLoss. A abordagem é mais adequada para quem comercializa pequenas contas, talvez aquelas com apenas alguns milhares de dólares, que querem crescer com a máxima agressão. Perder alguns dólares é completamente desagradável (foi lá, fez isso), mas também não é financeiramente devastador. It8217s importante ter em mente que a fórmula Kelly tenta empurrar o sistema de negociação para o seu máximo absoluto sem rebentar. Sabendo o quão perto é a vantagem de rebentar, é extremamente importante que você subestime os bons pressupostos e exagere os maus. Solte a precisão percentual esperada em vários pontos percentuais para acomodar a chance de erro. Baixe o índice de vitória: perda pelo mesmo motivo. A maneira mais fácil de reduzir o erro e a chance de agir de forma muito agressiva é garantir que você tenha calculado a precisão percentual da EA8217s e seu índice de perda de ganhos em um tamanho de amostra suficientemente grande. Eu consideraria 100 negócios como o mínimo absoluto. 300-400 é suficiente. 1.000 trocas fazem uma amostra adequada para a maioria dos consultores especializados e robôs comerciais. Claro, você sempre pode adotar a abordagem mais fácil e simplesmente cortar a sugestão de risco da fórmula Kelly Formula280 ao meio. Isso acrescenta um pouco de talento científico à estratégia, ao mesmo tempo em que nos conscientizamos do fato de ser humano. Ver uma queda de contagem perto de zero quebrará o coração de até mesmo o comerciante mais testado pela batalha. It8217s é impossível parar de se preocupar com a redução, o que a fórmula de Kelly ignora totalmente. Rimantas Petrauskas diz
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